耶律大石出走時，自立為王，設定北南面官屬。他們一行二百人從夾山（今呼和浩特市西北的吳公壩以北地區）出發，北行三日過黑水（今蒙古國愛畢哈河或譯為艾卜蓋河），遇到白韃靼首領床古兒。床古兒獻馬四百匹，駱駝二十頭，羊若干。耶律大石一行穿越沙漠，到達遼朝北疆重鎮--西北路招討司駐地可敦城。他立即召開七州、十八部的長官、首領和部眾開會。他說：&ldo;我祖宗艱難創業，歷世九主，歷年二百，金以臣屬，逼我國家，殘我黎庶，屠翦我州邑，使我天祚皇帝蒙塵於外，日夜痛心疾首。我今仗義而西，欲借力諸番，翦我仇敵，復我疆字。惟爾眾亦有軫我國家，憂我社稷，思共救君父，濟生民於難者乎？&rdo;這是一篇極好的演說詞，全文只有92字，先述遼朝歷史，次講目前局勢，然後說明自己此來目的，最後發出號召，真正是言簡意賅！激烈慷慨，傷國憂民，以天下為己任之情洋溢於紙上，八百年後之今日讀之猶受其感染，可想見當日聽眾感動之狀。史載，&ldo;遂得精兵萬餘，置官吏，立排甲，具器仗&rdo;；&ldo;松漠以北舊馬，皆為大石林牙所有&rdo;，於是國家規模初具。

？耶律大石在可敦城掌握實權後，並未像他在演說中所說的那樣，出兵去&ldo;救君父、濟生民&rdo;，而是貫徹他的既定方針，&ldo;養兵待時而動&rdo;。這裡的地理條件對他們是有利的：有水草豐茂的牧場，廣有牛羊，給人們提供了主要食品，同時又有一定的糧食作物，補給人們一些澱粉食品。這為耶律大石政權提供了相當的經濟基礎。其南部有寬闊的沙漠地帶，穿越困難，成為自然防線，便於耶律大石政權休養生聚。在這期間，耶律大石積極展開外交活動，爭取金國的敵國，同北宋、西夏都有聯絡。

？耶律大石政權經過五年的休養生聚，實力已經相當強大，決定向外發展。為此耶律大石對周圍做了調查研究，並進行過軍事偵察。&ldo;翦我仇敵，復我疆宇&rdo;，重建大遼帝國，固然是他和臣下最嚮往的，也是最為神聖的事業，但是嚴酷的事實告訴他們此路不通：新興的大金帝國處於全面上升時期，其實力大大超過他們。當時西域的情況則相反，高昌回鶻王國、喀喇汗王朝經過幾個世紀的發展，已進入衰落時期，忙於內爭，無力對外。於是耶律大石政權決定先向西發展，擴大領域，建立更為雄厚的物質基礎，然後再來消滅金朝，光復舊物。

？庚戌年（1130年）二月二十二日，耶律大石按照契丹族傳統，殺青牛白馬祭告天地、祖宗，整旅西行。他率軍隊進入葉尼塞河上游的吉利吉思地區，向這裡的部族發動進攻，這些部族反過來也襲擾耶律大石的軍隊。耶律大石率軍離開這裡，向西徵進，進入翼只水（今新疆額爾齊斯河）和也迷裡河（今新疆額敏河）地區。

？耶律大石西征軍在葉密立（今新疆自治區額敏縣）修築城池，建立根據地，招撫當地突厥語各部族。這裡水草豐美，氣候涼爽，宜於放牧；但是處於高山、沙漠包圍之中，地面狹小，不可能長期供養一支強大的軍隊，成為一個統攝中亞的國家。於是耶律大石決定透過高昌回鶻王國，向西擴充套件。他率軍出發之前給回鶻畢勒哥送去一信，說遼朝&ldo;與爾國非一日之好&rdo;，&ldo;今我將西至大食，假道爾國，其勿致疑&rdo;回鶻王收到這封信後，耶律大石的軍隊已兵臨城下，即使&ldo;致疑&rdo;，也毫無辦法，便大開城門，把耶律大石迎進宮中，大宴三日，在耶律大石臨行時又獻上馬六百匹、駱駝一百頭、羊三千隻，並表示願送質子孫，作為附庸。他一直把耶律大石及其軍隊送到境外。

？耶律大石率領軍隊翻過天山後，向西推進。東部喀喇汗王朝阿赫馬德汗集合軍隊進行抵抗。耶律大石的軍隊被